2016 fall Baruch MFE一二轮面试

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lejing
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今天面完Baruch二面。来贡献面经:
一面with Rados:
1. exponential distribution 公式,告诉你expectation,让你说公式。告诉你两个exponential,让你求一个大于另一个的概率(integrate joint density)
2. cor(A,B)=rho = cor(B,C)=COR(A,C), 问rho的取值范围(correlation matrix is positive semi-definite,所以eigenvalues都是正的)
3. 两个portfolios,一个是call 95, call 105,另一个是两个call 100.问你会选哪一个。(前者,可以分stock price情况讨论)
4. c++ experience
5. brain teaser: 扔骰子,X是所有扔出来的数字的总和,问X到6的倍数总共扔的次数的expectation(6次)。

二面with Dan:
先问了简历上的一些东西
1. C++: what is encapsulation? polymorphism?有没有用过(baruch真的很看重C++)
2. call的delta是0.25,put of same maturity same underlying asset的delta是什么?(delta(put)=delta(call)-1)为什么?(用put call parity证明)
3. 2-month put, 6-month put, 2-yr put,哪一个gamma最大(2-month put,画一张delta关于stock price的图,看斜率)
4. 1到10十个数,随机选三个数,问三个数互不相邻的概率?
5. 可以前进一步或两步,问总共走十步有多少种不同走法(斐波那契数列closed formula求第十个数)

祝大家申请好运!
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