特拉华大学FSAN Phd项目面经

我刚刚面试了这个项目。由于这是个开了两年的新项目，申请过的同学非常少，所以写下面经，扩充一下地里的资料，供以后的同学参考。
这个项目的全称是Phd Program in Financial Services Analytics. 今年面试的情况是：所有面试者会经历三次面试，每一次都是一个教授的单面。我昨晚面了我的前两场，情况如下。

第一个是Professor Laux面的，白人老爷爷，十分和蔼，问的问题大概有：

1，为什么会选择这个项目

2，举例讲一下自己使用统计模型的实际例子（此处会深入，比如我提到蒙特卡洛，他就会继续问是如何用的蒙特卡洛）

3，问了我学过哪些数学课。我说到随机过程的时候，他问了一下是离散时间的还是连续时间的。

4，我提到我上过数据挖掘的课程，他就问我感觉如何，问我是如何看待数据挖掘与金融的联系的。

5，问了一下Black-Scholes Model，由于楼主之前半年都在实习，课本上的内容忘了个精光，所以只能说自己由于实习很久没看书，不大记得了，他笑着说don't worry，感觉应该是理解我了。

我总体上感觉这位老爷爷的问题是顺着面试者的思路问的，你说到什么，他就会稍微深入地问一下你具体的方法，你的感受。人很好很有耐心，答不出也不会给面试者很大的压力，不管面的怎么样，面完感觉是还可以的。

第二个面试我的是Professor Xiaoming Li，是华人教授，ECE系的，问的问题大概有：

1，我的专业偏统计还是偏金融

2，上面一个问题我回答偏统计。他就问了我一个“经典的统计学面试题”，大概是在三个信封中抽信封，其中一个信封有一个小红球。如果我们先选中了一个信封，但是打开了另一个信封，发现这个打开的信封中没有小红球，那么在剩下的两个信封中，各自有小红球的概率为多少。另外对于此题还有一个延伸，他问的时候我完全被绕进了英文的描述里面，所以我没有太听懂，没有答出来。他最后说是应该用贝叶斯方法解决的。

3，问了我对数正态的概念。

4，问了我随机游走的概念。我说，比如一条直线上有一个点，其向左向右的概率都是1/2。他又问，那么这个点的运动路程服从什么分布。这个楼主确实不记得了，就难过地说不会了。

5，继续问我记不记得伊藤公式，我说学过的，但是具体的内容不能记忆了。

6，问我学过哪些金融学的课。

这个教授面的时间很短，大概15分钟，因为他问的问题我基本都不会答，所以我自己也觉得蛮窘迫的。问的内容很细，我又很久没有看过书了，所以真的有些东西不记得了。面完感觉药丸。

除此之外，我问了两位教授一些情况。他们今年会面试30-40个人，计划招收8-10个人。招收的人至少应有金融或统计某一个方面的专业知识。

攒人品攒人品~~~