关于Two Sigma选组,求建议

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vanishadow
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onsite的时候面了三个组,今天他们问对哪个组比较感兴趣:第一个属于Two Sigma investments,主要交易options,这个组现在还比较小,刚起步,他们说他们的model用的training data比较大,是直接参与market交易的一个组,面试的时候就balabala问了很多金融,ML,概率,统计,线性。。职位感觉是比较偏algorithm trading strategy,alpha research的quantitative software engineer?
第二个属于Two Sigma Securities,hight frequency,small positions,主要做一个用market data预测未来5-10分钟股价的system,latency要求比较高,对throughput也有一定要求,用C/C++,面试主要是CS。

第三个我觉得像是做data processing system的,monitor,dashboard什么的,感觉是三个组里面离market最远的一个组。

自己是本科EE,研究生CS的new grad,金融,数学,统计都是渣渣,除了自己买卖股票以外没有任何行业经验,对hedge fund了解基本为0。那边让我明天中午之前回复,然而我一脸萌比。。。大家救命

话说如果在Two Sigma做纯CS的话是不是还不如直接去FB,Google做?感觉那边技术应该更强?
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