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Waterloo MQF详细面经

xczgz
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今天拿到了Waterloo MQF的录取,现在发个面经赚点人品,帮助一下今后申请的童鞋。最近面了几家学校,希望人品爆发,有更多面试,有更好的学校。

这个program特别technical。有一个笔试,一个面试。绝大部分的问题都是技术性的问题,如果想进这学校的话要好好复习一下概率论,随机过程,微积分,金融方面的知识。

我准备面试的时候在网上找了点面经,现在整理出来(见附件)。

这是我录取的timeline。

Jan 27: 笔试通知

Feb 4: 笔试

Feb 6: 面试通知

Feb 9: 面试

Feb 18: 录取

笔试



我在网上做的笔试。总共2个小时,20道题目。题目应该都是从题库里面抽的。正式笔试之前几天会发把考试的网址发给你,你有机会做练习题,练习题提交之后会告诉你答案。大家一定要做练习题!!我正式考试的时候就碰到了一道练习题,之前还做错了。。。。

几道笔试碰到的题目

1,x, y, z iid 0-1 uniformly distributed, Pr(x>yz)

2,某赌徒有0.7概率输1块,0.2概率输2块,0.1概率赢10块。赌博100此之后该赌徒输钱的概率是多少。

3,f(x) = x^2*sin(1/x) when x!=0, f(x)=0 when x=0. f(x)在0处是否连续?是否可导?f(x)的导数在0处是否连续或有极限?

4,解释一下CDS(简答题)

5,解释一下forward和futures的区别 (简答题)

6,一个2x2的矩阵,算eigenvalue。

面试

2月9号的面试,两个教授,持续了20 分钟。他们分别问我问题。面试问题绝大部分是技术性的,下面是面试的题目

Interviewer 1:

What do you want to do after graduation.

How to derive put call parity/ what happen if you see violation of put call parity in the market.

How to explain arbitrage to a farmer/ what would you advise the farmer to do

How to predict 1 week volatility on equity index

Interviewer 2:

How to find 500 choose 200

Define CDF.

Describe Newton's method in one sentence.

Describe Central Limit Theorem. What is the difference between law of large number and CLT.

Explain briefly Basel Accord.

我问他们有没有学生全职去向的详细统计,比如平均工资之类。他们说没有相关的数据。
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