Baruch MFE一面面经 with Prof Elena Kosygina
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求加米，谢谢
其实Prof Elena Kosygina 没有传说中那么难搞，俄国人长得真好看prpr。然鹅lz作为社畜好久没说英语了十分紧张，现在想想自信起来会好很多吧。她一上来就告诉我会问四个问题，包括金融和数学。因为lz之前在邮件里回复过我擅长的领域是C++，弱项是数学，她还安慰我说编程能力会在以后考察你，我今天主要考察你数学。
第一题是金融相关，问put option和call option的gamma之间的关系。这个很简单，就拿put-call parity求导就能证明。之后她让我解释gamma的意义，为什么会用到，我用hedge答的。然后她追问如果你对冲的结果是零现金流那么你hedge的意义是什么，你见过哪些种类的hedge……最后这里lz就懵了
第二题求max x1x2+x1x3+x2x3 条件是x1+x2+x3=0, x1^2+ x2^2+ x3^2=1 很简单
第三题是概率 z1和z2标准正态分布，且undependent， 求density of (z1^2+z2^2)^(1/2)
最后一题是这个教授必考题，口算eigenvalue 和eigenfactor，她给我的矩阵是4*4矩阵，除了左下到右上对角线上元素是1，其他都是0.
good luck，以及抱着我两位数的积分再次求加米，靴靴
其实Prof Elena Kosygina 没有传说中那么难搞，俄国人长得真好看prpr。然鹅lz作为社畜好久没说英语了十分紧张，现在想想自信起来会好很多吧。她一上来就告诉我会问四个问题，包括金融和数学。因为lz之前在邮件里回复过我擅长的领域是C++，弱项是数学，她还安慰我说编程能力会在以后考察你，我今天主要考察你数学。
第一题是金融相关，问put option和call option的gamma之间的关系。这个很简单，就拿put-call parity求导就能证明。之后她让我解释gamma的意义，为什么会用到，我用hedge答的。然后她追问如果你对冲的结果是零现金流那么你hedge的意义是什么，你见过哪些种类的hedge……最后这里lz就懵了
第二题求max x1x2+x1x3+x2x3 条件是x1+x2+x3=0, x1^2+ x2^2+ x3^2=1 很简单
第三题是概率 z1和z2标准正态分布，且undependent， 求density of (z1^2+z2^2)^(1/2)
最后一题是这个教授必考题，口算eigenvalue 和eigenfactor，她给我的矩阵是4*4矩阵，除了左下到右上对角线上元素是1，其他都是0.
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