Morgan Stanley Quant Finance interview

贡献一个面筋。

我面的职位是Quant Associate Program. 首先是Quant Finance Exam, (100题90分钟?), 一些math/SDE, Finance/Econ, stat/prob, coding foundamentals(choose java or cpp) 选择题
emmmm唯一一次被问SDE, martingale, GBM什么的...汗, 5道题不是很确定,其他确定都对

1st round
过了一周HR schedule phone interview, 和两个大组的junior聊：
InterestRates组两个VP(60min)：
1. 小弟弟懂不懂futures呀...futures怎么定价, forwards呢forwards这么定价... pari perseus, futures和forward value比较 (大坑

2. 你学过optimization呀, KKT condition... optimization和gradient descent关系... gradient descent, Newton's method, balabala其他method的比较, convergence rate
3. N个人在ticket booth排一条直线, 高的人会完全挡住矮的人, ticker booth售票小姐姐能看到的人的期望
4. reverse a linked list, with recursion and w/o recursion
5. 给python能了打分, 我说了10分就没follow up问题了...
6. 你还面了其他组嘛, 你怎么感觉的balabala, 介绍自己的组balabala

CreditComplex组两个VP(60min)：
两个都是是校友，开始随意聊天，教授怎么样呀，课怎么样呀，项目有什么新变化balabala，聊了太久没什么时间问问题了
1. 小A小B分别从0-30选一个数(a,b), 裁判选一个数x, 小A先选小B再选一个不同于A的数(b!=a). 当小A好还是小B好？阐述一下最优策略...
从简单case0-6选出发,找出规律,秒了... 对方要求think aloud
2. 超市里面有袋装5苹果和袋装11苹果, 最大的不能用5和11的整系数表示的数
写了个表格排除数, 花了挺久时间,数论太菜
3. python给自己打个分, python function pass by value吗, 一道简单SQL题目
4. 你会functional programming, 你用过q语言吗...我没有
被告知会有final onsite, 表示非常感谢

final round
过了一周final round
有NDA不能透露, 大概准备一下data science 经典case interview NYC taxi driver这类问题, 知道data science project处理的流程, 可能会有Fermi estimate这种比较老的问题

过了一周给了口头offer，再过4-5天给了正式offer